Технический анализ Графический анализ
Японские свечи Индикаторы Форекс Механические торговые системы Лучшие дилинговые центры
Пардо Р. Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера

«Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» является классикой мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к прибыльному трейдингу, опирающемуся на изощренное оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Содержание


Предисловие редактора к русскому изданию
Благодарности
Предисловие к серии «Преимущество трейдера»
Предисловие
Глава 1. Об оптимизации
Значение компьютерного тестирования
Значение оптимизации
Содержание глав
Глава 2. Разработка торговой системы
Шаг 1: Сформулируйте торговую стратегию
Шаг 2: Напишите правила в определенной форме
Шаг 3: Тестируйте торговую стратегию
Шаг 4: Оптимизируйте торговую систему
Пример простой оптимизации
Форвардный анализ (The Walk-Forward Analysis)
Пример простого форвардного анализа
Шаг 5: Торгуйте по системе
Шаг 6: Сравните прибыли, полученные при тестировании и при реальной торговле
Шаг 7: Совершенствование системы
Глава 3. Структура торговой системы
Количественная оценка
Проверка
Объективность
Согласованность
Входы и выходы
Управление риском
Риск на вход
Овернайтовый риск
Торговый риск
Цели по прибыли
Влияние овернайтового изменения на целевые ордера
Подтягиваемый стоп (The Trailing Stop)
Входные фильтры
Правила управления деньгами
Передовые стратегии
Резюме
Глава 4. Правила моделирования
Транзакционные издержки
Пределы ценовых движений
Ценовые разрывы при открытии рынка (Opening Gaps)
Проверки ордеров (Order checks)
Порядок исполнения ордеров (Order of Execution)
Значимые даты
Цены акций
Наличные рынки
Фьючерсные рынки
Отдельные контракты
Непрерывный контракт
Бессрочный контракт
Объединенные контракты (Merged Contracts)
Резюме
Размер тестового окна
Статистические требования
Размер выборки и ошибка
Сколько нужно сделок?
Стабильность
Степени свободы
Частота торговли
Срок годности модели
Типы рынков
Эффективные рынки
Использование релевантных данных
Глава 5. Поиск и оценка
Методы поиска
Решетчатый поиск (The Grid Search)
Поиск с приоритетом шагов
Поиск методом прямого спуска (Direct Descent Search)
Методы генетического поиска
Общие проблемы методов поиска
Значение метода оценки
Выбор критериев оценки
Комплексная оценка
Оценка использующая группу моделей
Оценка тестового прогона
Распределение эффективности
Форма тестового пространства
Глава 6. Упражнения в тестировании
Предварительное тестирование
Вычисления
Протокол сделок
Проверка теории
Проверка эффективности
Мультирыночный и мультипериодный тест
Выбор корзины
Выбор периода
Сегментирование данных
Тестирование
Глава 7. Оптимизация торговой системы
Оптимизация
Отбор параметров
Выбор диапазона сканирования
Выбор данных
Выбор метода оценки тестовых результатов
Мультирыночная мультипериодная оптимизация
Как модель реагирует на оптимизацию?
Что такое более высокая эффективность?
Матрица решения
Форвардный тест
Цель форвардного теста
Установки для форвардного теста
Пример форвардного теста
Форвардный анализ
Цель форвардного анализа
Резюме
Пример форвардного анализа
Является ли модель устойчивой?
Какой нормы прибыли следует ожидать?
Резюме
Оценка форвардного анализа
Глава 8. Оценка эффективности
Риск фьючерсной торговли
Сравнение модели с альтернативными инвестициями
Оценка риска
Требуемый капитал
Оценка прибыли
Отношение доход/риск
Доходность на капитал
Коэффициент полезного действия модели
Стабильность торговли. Распределение прибылей и убытков
Распределение сделок
Максимальное проседание
Наибольшая выигрышная серия
Глава 9. Многоликость подстройки
Пример подстроенной прогнозной модели
Пример подстроенной торговой модели
Симптомы подстроенной торговой модели
Степени свободы
Степени свободы с точки зрения объема данных
Степени свободы и уверенность
Объем выборки
Оценка сделок
Оценка оптимизации
Всплеск прибыли
Чрезмерное сканирование
Сужение диапазона сканирования
Форвардный тест
Глава 10. Оценка реальной торговли
Доходность на инвестицию
Максимальный убыток
Защита капитала
Сравнение реальной эффективности с тестовой
Сравнение тестового и торгового профилей
Понимание тестового профиля
Результаты реальной торговли
Резюме
Приложение CQG BackTesting
Лучшие дилинговые центры:
Скачать книгу целиком Читать >>
Технический анализ
Хостинг от uCoz