Значимые даты
Даты опубликования основных экономических отчетов и даты истечения срока контрактов могут вызывать на рынках взрывные движения. Из-за этого многие трейдеры практикуют выход из позиций накануне таких дней. Некоторые системы будут выигрывать в эффективности благодаря способности избегать риска торговли во время таких событий.
Подобным образом, многие трейдеры стараются не торговать на рынках после катастрофических событий, когда развязывание войны или какой-то другой ценовой шок вызывает на рынке гиперактивность. Некоторые трейдеры опасались торговать нефтью в день после первых американских авиаударов по Ираку в январе 1991 года. Ценовую реакцию рынков, очень чувствительных к новостям, предвидеть невозможно. Один лишь этот риск, возникающий в результате исключительной волатильности, часто является хорошим поводом отойти в сторону. Эта особенность также может быть встроена в имитационную программу в качестве опции.
|
|
Полезно устранять из имитации эффекты очень крупных необычных рыночных событий. Например, любая торговая система, поймавшая Крах октября 1987 года, принесла бы необычную, неожиданную прибыль. Такие события редки и, как правило, непредсказуемы, и их не следует рассматривать, как свидетельство искусности торговой стратегии. Следовательно, важно оценивать эффективность торговой системы до и после такого события, исключая влияние такой крупной, редкой рыночной возможности. Также весьма ценна способность имитационной программы «брать в скобки» подобные даты.
Ценовые данные
Очень важен тип ценовых данных, отбираемых для использования в имитации торговли. Фьючерсы и опционы, срок жизни которых ограничен в связи с их истечением, тестировать труднее, чем инструменты с непрерывным ценовым потоком, такие как акции или рынки наличных финансовых инструментов.
|
