Пример форвардного теста
В качестве иллюстрации рассмотрим следующий пример сканирования двух переменных, выполненного для торговой системы под названием Blast, на 48-месячном оптимизационном окне ценовых данных по фьючерсам на S&P500:
Первый шаг форвардного теста осуществляет стандартное оптимизационное сканирование двух ключевых переменных модели на ценовых данных по S&P с 1 июля 1982 по 30 июня 1986. Затем компьютер просмотрит 256 кандидатур на роль лучшей модели, определенных в ходе этого сканирования двух переменных. С помощью критерия оценки будет выбрана топ-модель. Это стандартная оптимизация.
|
|
Второй шаг форвардного теста оценивает постоптимизационную эффективность топ-модели, найденной на первом шаге. Этот шаг добавляет новый отрезок ценовых данных, называемый «торговым окном» или «тестовым окном», к отрезку данных оптимизационного окна. Параметры топ-модели тестируются на этом отрезке данных. Другими словами, топ-модель оценивается (или торгует) на ценовых данных, которые не являются частью данных первоначальной оптимизации. Этот тест будет выглядеть следующим образом:
В данном примере топ-модель найдена с помощью оптимизации на 48-месячном периоде истории, и поэтому далее по ней идет форвардная торговля или тестирование на 6-месячном историческом периоде, непосредственно следующем за 48-месячным периодом оптимизации. Топ-модель принесла в течение 48-месячного оптимизационного теста прибыль $47,390, что соответствует годовой прибыли $11,847. В течение 6-месячного постоптимизационного теста модель принесла $20,265, что соответствует годовой прибыли $40,530.
Это впечатляет. Тем не менее, один успешный форвардный тест мог быть результатом случая, поэтому важно провести более обширный тест, называемый форвардным анализом. Форвардный анализ — это серия отдельных форвардных тестов. Чтобы быть статистически достоверным, он должен состоять из достаточно большого числа тестов.
|
