«Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» является классикой мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к осмысленному трейдингу, опирающемуся на изощренное оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Стабильность торговой системы связана с устойчивой торговлей по этой системе. Чем более устойчива торговая система по каждому из ее показателей, тем она стабильнее. Как правило, чем выше стабильность системы на статистически валидном тесте, тем выше ее надежность в процессе торговли. В Главе 8 подробно описывается, как оценивать эффективность торговой модели. Однако некоторые моменты будет полезно осветить и здесь.

Должно быть хорошее соотношение прибылей и убытков. Сделки должны быть равномерно распределены по всему тестовому окну. Чем меньше стандартное отклонение величины и продолжительности выигрышей и убытков, тем лучше. Эти показатели торговой устойчивости системы являются важными показателями ее стабильности. Лучший размер тестового окна — такой, который позволяет надежно получать такую информацию.