Пардо Р. Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера
Книга Р. Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» является классикой мирового трейдинга: это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к осмысленному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.
Коэффициент полезного действия модели
Другой способ, которым необходимо сравнивать прибыль — в контексте возможностей, предоставляемых рынком. В разное время рынки обладают большим или меньшим потенциалом прибыли. Когда рынки «нагретые» (то есть, находятся в трендах и сопровождаются высокой волатильностью), потенциал прибыли может быть очень высоким. Когда рынки «холодные» (то есть, не находятся в трендах или имеют низкую волатильность), прибыльный потенциал бывает очень низким.
Величина потенциальной прибыли, предоставляемой рынком, не всеми понимается хорошо. Потенциальная прибыль — это прибыль, которая может быть получена путем покупки каждого дна и продажи каждой вершины. Точнее, это сумма всех ценовых перепадов, где каждый перепад берется со знаком плюс (по модулю). Это отличный способ оценки эффективности модели. Нельзя ожидать, что торговая модель будет выжимать из рынка все до последнего пенни.
Отличная мера эффективности модели — КПД, с которой торговая модель преобразует потенциальные прибыли, предлагаемые рынком, в торговые прибыли. Вычисляется этот показатель легко: делением чистой торговой прибыли на потенциальную рыночную прибыль.
Например, предположим, что чистая прибыль равна $25,000, а потенциальная рыночная прибыль — $300,000 (уход в лонг на каждом дне и в шорт на каждой вершине):
Эффективность (КПД) модели = ($25,000 / $300,000) х 100 = 8.33%
Это действительно достаточно хорошая производительность. Опыт показывает, что торговые модели с КПД, рассчитанной по Ценам закрытия, 5% и выше, являются хорошими. Этот показатель будет падать, если тест проводить на тиках.
Показатель КПД модели облегчает сравнение эффективности различных рынков и оценку результативности модели в разные годы. Рынки меняются. Они разогреваются, и потенциальная прибыль растет. Они охлаждаются, и потенциальная прибыль падает. Судить о таких изменениях от года к году только на основе прибыли трудно. Тем не менее, КПД модели, год от года остающийся стабильным, свидетельствует о хорошей, устойчивой модели. Такая модель продолжает извлекать похожий процент потенциальной прибыли в периоды и ярости и вялости рынков.
