Книга Р. Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» – это классика мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к осмысленному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Что такое форвардный тест? Это двухшаговый процесс. Первый шаг состоит из традиционной оптимизации, описанной в предыдущих разделах. Сканируются параметры торговой модели. Значения параметров топ-модели оцениваются не только по прибыльности. Именно второй шаг характеризует форвардный анализ и является источником его необычных признаков.

Этот шаг является критерием оценки постоптимизационной эффективности. Совокупность значений параметров «лучшей» модели, найденная на первом шаге и определяемая целевой функцией, тестируется на дополнительном, смежном отрезке ценовой истории. Другими словами, топ-модель тестируется посредством имитации реальной торговли.

Повторим, что форвардный тест состоит из двух шагов. Сначала торговая модель оптимизируется на некотором историческом отрезке. Затем она «торгует» на новом отрезке истории. Такой тип тестирования также известен как вневыборочное тестирование или слепое тестирование. Форвардный тест — единственный метод, обеспечивающий точную картину постоптимизационной эффективности торговли.