Книга Р. Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» является классикой мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к прибыльному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Какое число сделок будет достаточным? Для тестирования торговой системы, в свете информации, представленной в предыдущем разделе, чем больше, тем всегда лучше. Вы не можете добиться статистической значимости без достаточного числа сделок.

Это требование может привести к проблеме при тестировании долгосрочных торговых систем, генерирующих редкие сделки. Иногда для многих типов торговых систем бывает трудно создать выборку достаточно большого размера. Единственный способ обеспечить получение достаточного числа сделок для тестирования медленной торговой системы — сделать торговое окно очень большим.

Могут быть полезны и другие указания. Когда тестовое окно содержит меньше 10 сделок, при ее оценке необходима крайняя осторожность. Тест должен быть фундаментально обоснованным, то есть, должен быть основан на логических принципах, которые впоследствии давали бы нам уверенность. Серьезное внимание должно быть уделено и всем остальным соображениям, повышающим статистическую валидность торговой системы.