Книга Р. Пардо является классикой мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к осмысленному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Все торговые системы тестируются как минимум на одном сегменте исторических данных. Например, эффективность системы скользящих средних можно протестировать на ценовых данных по фьючерсу на S&P с 01.01.85 по 31.12.90.

Определение: Тестовое окно — это размер той части исторических ценовых данных, на которых тестируется торговая система. При определении размера тестового окна должны выполняться два основных условия. Первое — это статистическая представительность; второе — релевантность данной торговой системе и данному рынку.

Эти два условия не дают однозначного ответа на вопрос о размере конкретного тестового окна в днях, неделях или месяцах. Но они устанавливают набор правил, которыми следует руководствоваться при определении правильного размера окна для конкретной торговой системы и конкретного рынка. Нет размера тестового окна, который был бы подходящим для всех случаев.