Данная книга – это классика мирового трейдинга: это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к осмысленному и прибыльному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Описанная система пересечения двух скользящих средних — хороший пример разработки простой оптимизации. Торговая модель генерирует сигналы на покупку и продажу, когда две скользящие средние пересекаются. Двумя кандидатами на оптимизацию являются длины, или периоды, двух скользящих средних. Поскольку эти две скользящие средние измеряют два разных масштаба тренда, их длины, или периоды, не должны быть схожими. Учитывая это, данные переменные будут оптимизированы на следующих диапазонах:

МА 1 от 1 до 10 с шагом 1, то есть,

123456789 10

МА 2 от 15 до 60 с шагом 5, то есть,

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

В этом примере короткие значения первой скользящей средней выбраны для отслеживания краткосрочных трендов, а более длинные значения второй скользящей средней — для отслеживания долгосрочных трендов. Так что же на самом деле произойдет в течение процесса оптимизации?

Сначала компьютер переберет каждое возможное значение первой скользящей средней с первым возможным значением второй скользящей средней. Первые 10 тестов будут использовать следующие комбинации скользящих средних:

МА1 123456789 10

МА2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

После того как все возможные значения Переменной 1 (от 1 до 10) будут протестированы с первым значением Переменной 2 (15), этот процесс будет повторен со вторым значением Переменной 2. Другими словами, далее значения от 1 до 10 короткой скользящей средней тестируются со значением 20 длинной скользящей средней.

МА1 123456789 10

МА2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Этот процесс повторяется до тех пор, пока все комбинации значений переменных обеих скользящих средних не будут вычислены и оценены. В данном примере существует 100 комбинаций значений переменных (10 значений Переменной 1 x 10 значений Переменной 2 = 100 тестов).

Оценка торговой модели происходит на основе ее тестовых результатов для каждой комбинации значений переменных. Компьютер вычисляет чистые прибыль и убыток и несколько других статистических показателей торговли для данной торговой модели с 1-дневной скользящей средней и 15-дневной скользящей средней. Эти статистики сохраняются и будут сравниваться со статистиками всех остальных комбинаций. Набор «лучших моделей» будет отобран из этих торговых статистик ста различных вариаций нашей торговой системы, использующей скользящие средние.

На данном этапе можно ожидать значительного улучшения результатов по прибыли по сравнению с теми, которые были получены на первом уровне тестирования. Например, очень хороший тест будет показывать как минимум 25-процентное улучшение общей прибыли, сокращение проседания (drawdown), увеличение числа прибыльных моделей и/или рост доли выигрышных сделок по сравнению с результатами первой серии тестов.