Данная книга является классикой мирового трейдинга: это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к прибыльному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Статистики используют термин степени свободы (degrees of freedom, df) в качестве доверия результатам тестирования. То же самое понятие можно использовать при разработке теста, путем включения ряда правил, условий и получаемых на их основе сделок, по отношению к объему тестовых данных. Меньшее количество инструкций и большее количество данных обеспечивают большее доверие к системе.

Хотя на интуитивном уровне необходимость оценки степеней свободы очевидна, формулы, задающей это соотношение, нет. Понятие степеней свободы в области разработки тестов пока не применялось. Для того чтобы прийти к полезному правилу, рассмотрим крайний случай. Используя цены зерновых за 10 лет (с 1980 по 1990), применим следующие правила:

Купить 5 мая1980, продать 1 августа 1980; купить 20 июня 1981, продать 10 июля 1981; ...; купить 21 мая 1990, продать 30 июля 1990.

Дано 20 правил (10 покупок и 10 продаж) по которым совершается 10 сделок (20 сигналов). Для того, чтобы избежать подстройки на данные, следует применить следующее определение:

Степени свободы = Число сигналов - Число правил.

В описанном примере у нас нулевая степень свободы. Данный сезонный метод также не имеет никакой предсказательной способности; все в данном примере было сделано лишь с оглядкой на прошлое. Становится ясно, что система должна иметь намного больше сигналов на покупку и продажу, чем правил и условий. Ну а теперь давайте рассмотрим следующую надежную оценку:

Минимальное число степеней свободы = 10 х (Число правил + Число условий).

Также можно определить число степеней свободы в терминах числа точек данных, используемых для тестирования; однако этот показатель может оказаться искусственно завышен. Например, 30-дневную скользящую среднюю следует тестировать на данных как минимум за 300 дней (опять, фактор 10). Если эта система вычисляет тренд по ценам закрытия, то доступность цен открытия, минимума и максимума никак не меняют этот 300-дневный минимум.

Имейте в виду, что удовлетворение минимальных требований не так действенно, как применение меньшего числа правил и большего количества данных, что дает большую тестовую выборку, более точные результаты и более устойчивую систему.