Данная книга – это классика мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к прибыльному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Структура мультирыночной мультипериодной оптимизации аналогична структуре мультирыночного мультипериодного теста, описанного в предыдущей главе. Ее цель — получить более точное представление о прибыли и риске, исходя из эффективности модели с оптимальными параметрами (См. Рис. 7-4).

Чтобы определить универсальность и устойчивость торговой модели, ее оптимизируют на диверсифицированной корзине рынков. Чем больше рынков, на которых модель может торговать, тем она полезней. Не столь очевидно то, что чем больше рынков, на которых модель может торговать хорошо, тем она устойчивей. Тестирование на более широкой базе обеспечивает большую статистическую валидность. Есть и другое соображение. Торговая модель, которая может давать хорошие результаты на диверсифицированной корзине рынков, чаще основана на более общем принципе ценового поведения. Модель, эффективная лишь на одном рынке, всегда вызывает подозрения, если только она не была с самого начала предназначена для работы на этом рынке.

Также проводится оптимизация модели на наборе разных временных параметров. Тренды меняются. Волатильность меняется. Ликвидность меняется. Фундаментальные условия спроса и предложения тоже меняются. Следовательно, модель, торгующая хорошо лишь на некоторых временных периодах и плохо — на остальных, требует дальнейших исследований. Была ли ценовая активность в периоды плохой эффективности модели исключительно неблагоприятна для нее? Если да, то, возможно, модель все еще требует переосмысления. Если ценовая активность была нормальной, но просто непредусмотренной, то возможно наличие какого-то изъяна в строении модели. Подобным образом, могла иметь место ценовая активность, исключительно благоприятная для данной торговой модели. При таких условиях эффективность торговой модели окажется хорошей. Но поскольку эти условия были исключением, такую эффективность нельзя считать типичной.

Как будет выглядеть такой оптимизационный тест? Для одного рынка он будет следующим:

Примените этот же 5-периодный тест, состоящий из 128 сканирований, к остальным 9 рынкам, входящим в корзину: кофе, хлопок, сырая нефть, золото, грудинная свинина, соевые бобы, S&P500, сахар и швейцарские франки.

Общее число сканирований для 10-рыночной 5-периодной оптимизации — 4800.