Книга Р. Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» – это классика мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к прибыльному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Если средняя прибыльность системы отрицательна, то система плохая. Дальнейшее тестирование не требуется. Вернитесь к стадии разработки. Однако если при переоценке системы определено, что диапазоны сканирования переменных были слишком узкими для адекватной оценки эффективности, то установите их правильно и повторите мультипериодную мультирыночную оптимизацию.

Если и пиковая, и средняя эффективность по прежнему остаются на предельно-допустимом уровне, данная система сомнительна и ее ценность, по всей вероятности, невелика. Желательно, чтобы каждый оптимизационный тест давал по меньшей мере небольшой процент прибыльных и предельно-допустимых по прибыльности тестовых результатов.

Именно поэтому очень важно оценивать оптимизацию как по пиковой эффективности модели, так и по средней эффективности. Вероятно, при дальнейшем тестировании удастся выделить лишь остров хороших результатов. Вернитесь к стадии разработки.

Если средняя эффективность торговой системы соответствует критерию прибыльности, имеет приемлемый риск и выигрывает по сравнению с другими инвестиционными возможностями, система замечательна. Теперь данную торговую систему необходимо подвергнуть окончательному и решающему тесту: форвардному анализу. Переходите к последнему тесту.