Книга Р. Пардо является классикой мирового трейдинга: это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к прибыльному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Одно хорошее решение обеих указанных проблем — использование непрерывного контракта — «сшитой» последовательности отдельных фьючерсных контрактов. В январе 1991 непрерывный контракт будет представлен ценовыми данными Февральского 1991 года контракта. В апреле он будет представлен ценовыми данными Июньского контракта. Другими словами, он следует за контрактом с ближайшим сроком поставки.

Непрерывный контракт решает две из трех главных проблем. Данные по нему могут иметь сколь угодно большую продолжительность. Он представлен ценовыми данными ближайшего контракта, а поэтому отражает естественный торговый инструмент большинства трейдеров. У него одна проблема: ценовой Разрыв ролловера выглядит как разрыв открытия, что при имитации может приводить к непредвиденным прибылям или убыткам, хотя в реальности этого не было. Имитация торговли должна это учитывать.