Пардо Р. Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера
Книга Р. Пардо является классикой мирового трейдинга: это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к осмысленному и прибыльному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.
Цены акций
Поскольку акция представляет инструмент, торгуемый постоянно (то есть, не имеющий истечения), ее ценовые данные можно использовать без дополнительной обработки. Данные по акциям, торгуемым на NYSE и на АМЕХ, всегда можно получить в готовом для использования виде у любого поставщика данных.
Есть маленькая проблема: многие поставщики данных по акциям не предоставляют информацию по ценам открытия. Делают это лишь немногие из них. Что еще более усложняет данную ситуацию, большинство поставщиков данных в качестве цены открытия рынка дают цену закрытия предыдущего дня; следовательно, ни одна торговая система, использующая цену открытия, не может быть точно протестирована на таких данных.