Книга Р. Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» является классикой мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к осмысленному и прибыльному трейдингу, опирающемуся на изощренное оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Неправильная оценка результатов оптимизации может приводить к подстройке. Помните, что оптимизация есть инструмент нахождения устойчивой торговой стратегии, а значит, результаты последовательности оптимизационных тестов должны подтверждать надежность данного метода. Это возможно в случае, когда большой процент тестов был прибыльным, независимо от конкретных параметров (то есть, длины скользящей средней или величины стоп-лосса), используемых в этих тестах.

Первое, тесты должны включать широкий диапазон параметров, которые вы считаете подходящей вводной информацией. Это могут быть скорости скользящих средних от 2 до 100 дней и максимальные убытки от $50 до $5,000. Распределение тестов должно быть таким, чтобы при переходе к другой скорости скользящей средней число сделок менялось равномерно. Это означает тестирование более широких интервалов по мере возрастания периода скользящей средней.

Устойчивый тестовый результат — это такой результат, когда средняя всех тестов положительна. И все же еще лучше, когда средняя всех тестов положительна на 1 стандартное отклонение. Это равнозначно тому, что 67% всех тестов являются прибыльными.

Результаты с более низкими доходностями допустимы, если все прибыльные тесты сгруппированы и продолжают демонстрировать стабильные положительные результаты по мере увеличения или уменьшения параметров в направлениях границ тестирования (to the extremes tested). Например, скользящие средние от 2 до 20 дней не были прибыльными, но улучшали показатели по мере увеличения их периода. Прибыли появились, когда тестовый период превысил 20 дней, пик прибылей наблюдался на уровне 35 дней и от 35 до 100 дней модель оставалась прибыльной.

Беспорядочные результаты, то есть результаты, не имеющие различимого паттерна, должны отвергаться. Изолированные области успеха, независимо от величины прибыли, представляют специфическую комбинацию параметров, работающих на конкретном рыночном паттерне, и не являются признаком устойчивой стратегии; наоборот, это следует считать «точной настройкой».

Изменения правил и модификация торговой стратегии должны улучшать среднюю всех тестов без увеличения стандартного отклонения. Это показатель всеобщего улучшения, а не настройки на специфические ценовые паттерны.