Вычисления
Подробный просмотр всех переменных, правил, ордеров на вход и выход, должен подтвердить, что сделки генерировались соответствующими формулами и правилами. Единственный способ Достичь этого — сравнить вычисления, выполненные вручную, с компьютерными. Достаточно выборочно проверить эти вычисления путем включения, как минимум, одного примера каждого возможного вычисления. На Рис. 6-2 представлены значения 5-дневной скользящей средней и цены дневных закрытий для выборочной проверки.
|
|
Рассмотри торговую модель, состоящую из двух скользящих средних и 2-дневного временного фильтра. 2-дневный временной фильтр требует, чтобы сигнал оставался действительным в течение времени, задаваемого данным фильтром; то есть, пересечение скользящих средних должно оставаться действительным два дня. Модель покупает по цене открытия, когда МА1, 3-дневная скользящая средняя цен закрытия, оставалась выше МА2, 12-дневной скользящей средней середин дневных диапазонов, в течение двух дней.
Первые вычисления, которые необходимо проверить вручную — это вычисления 3-дневной скользящей средней цен закрытия и 12-дневной скользящей средней середин дневных диапазонов. Второе, что надо проверить — условия сигнала на покупку: модель должна была купить по цене открытия, и лишь после того, как значение МА1 было больше МА2 в течение двух дней. Последний элемент, который необходимо проверить — условия сигнала на продажу: модель должна была продавать по открытию, и только после того, как МА1 была ниже МА2 на протяжении двух дней.
Если какие-то вычисления неправильны или правила выполняются не так, как должны, внесите необходимые исправления. Повторяйте этот тест до тех пор, пока все вычисления и правила не будут выполняться так, как задумано. Как только все будет правильно, переходите к следующей стадии тестирования.
|
