Сравнение тестового и торгового профилей
Как быстро можно составить мнение о модели в реальной торговле? По правде говоря, не слишком быстро. Как и при тестировании, для формирования твердого суждения необходимо получить статистически значимое число сделок. Нельзя судить о реальной эффективности только по одному выигрышу или проигрышу, если только один из них не является очень крупным выбросом.
Слабая модель часто будет ясно проявлять себя посредством серии убытков, сразу достигающей системного стоп-лосса. Если такое происходит, трейдинг прекращается. Это капиталосберегающая функция системного стоп-лосса.
Поскольку в пределах типичной эффективности валидная торговая модель может сгенерировать проигрышную серию, как отличить неудачу от правильной эффективности? Ответ дает сравнение тестового и торгового профилей.
|
|
Плохая модель будет показывать результаты, отличные от ее тестового профиля. Например, рассмотрим модель с тестовым профилем, включающим при средней волатильности проседание $4,000 за 3 сделки. Допустим, что стандартное отклонение этого проседания составляет $2,000 и 2 сделки. Реальная торговля приносит 7 проигрышей подряд с убытков $8,000, при точно таких же рыночных условиях, как и в тестовом периоде. Что случилось? Плохая модель каким-то образом проскользнула через процесс тестирования. Эта реальная серия проигрышей превысила максимальное проседание $4,000 плюс стандартное отклонение 2. Отличие от наших ожиданий достаточно разительное, чтобы остановить торговлю.
Рассмотрим ту же модель при несколько другом старте: 3 проигрыша, дающие в итоге убыток $8,000, при волатильности, превышающей тестовую в два раза. Эта реальная серия проигрышей соответствует тестовому профилю по длине, но в два раза превышает его в денежном выражении. Однако заметьте, что текущая волатильность в два раза выше волатильности тестового проседания. Эта ситуация может быть вполне нормальной. Почему? Потому что при повышении волатильности и выигрыши, и убытки должны возрастать пропорционально.
|
