Книга Р. Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» является классикой мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к осмысленному и прибыльному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Отбор подходящих данных подчиняется двум правилам: объем выборки должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить статистическую валидность, и выборка должна включать достаточно широкий диапазон рыночных условий. Эти факторы также взаимозависимы. Объем тестовых данных должен быть достаточным для генерации статистически значимой выборки сделок. В идеале, в выборке должно быть как минимум 30 сделок, и чем больше, тем лучше.

Некоторые правила «потребляют» данные, сокращая число степеней свободы, следовательно, объем выборки данных и число генерируемых сделок должен быть достаточно большим, чтобы удовлетворять ограничениям со стороны торговой модели и процесса оптимизации.

Рассмотрим следующий пример. Торговая модель, использующая 2 скользящих средних, тестируется на выборке данных за 200 дней. Самая длинная скользящая средняя может иметь период 50 дней. Для ее вычисления используются данные за 50 дней, что приводит к «потреблению» 50 степеней свободы. При этом остается лишь 150 дней, которые могут генерировать сигналы. Если генерируется 5 сделок, мы имеем 2 скользящих средних, стоп-лосс, и т.д... (т.е., 5 правил продуцируют 5 сделок). Следовательно, этот тест должен быть либо отменен, либо модифицирован. Модифицировать его можно путем увеличения числа точек данных в выборке, сокращения периода длинной скользящей средней в данном тесте или исключением ограничивающих правил.

Выполнение второго принципа может оказаться более трудным. Выборка данных должна быть репрезентативной относительно рынка в целом. Она должна содержать как можно больше типов тренда, паттернов и ситуаций: бычьих, медвежьих, застойных и цикличных. Она также должна содержать максимально возможное число различных уровней волатильности: высоких, средних и низких.

Руководствуйтесь этими принципами. Включайте как можно более разнообразные ценовые данные и используйте объем выборки, соответствующий стилю данной модели. Это правило наибольшей и максимально обшей возможной выборки. Если данный подход оказывается непрактичным, берите как можно больше данных, подобных текущим рыночным условиям. Это правило наиболее пригодной доступной выборки.

Выбор метода оценки модели

Принципы выбора метода оценки — целевой функции или тестового критерия — уже были подробно описаны в Главе 5, «Поиск и оценка». На этой стадии оптимизации необходимо выбрать метод оценки. Цель — использовать метод оценки, отбирающий в процессе оптимизации наиболее устойчивую модель. В зависимости от требований, предъявляемых разными типами торговых моделей, методы оценки тоже могут быть разными.