Книга Р. Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» – это классика мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к осмысленному и прибыльному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Теперь, когда система удовлетворительно прошла первую серию тестов, пора перейти к следующему шагу: оптимизации. В «Словаре Американского Наследия» дается следующее определение: «Оптимизировать: сделать использование чего-либо наиболее эффективным». Согласно этому определению, оптимизировать торговую систему, значит сделать ее использование наиболее эффективным. Это и есть истинная цель оптимизации торговой системы. К сожалению, продолжительная история неправильного употребления этого слова привела к тому, что его стали путать термином «curve-fitting» («подстраивание под кривую»).

Термин «curve-fitting», означающий аппроксимацию, тоже часто понимается неправильно и используется некорректно, в качестве синонима термина «overfitting» («подстройка»). Подстройка происходит тогда, когда построению кривой или тестированию торговой системы на прошлых данных придается чрезмерный вес, а оценке их предсказательной ценности — недостаточный. Понятие подстройки будет подробнее раскрыто в Главе 9.

Процесс оптимизации чреват ловушками. Эта книга призвана указать на них и, тем самым, помочь их избежать. Правильное применение тестирования и оптимизации даст полное представление о торговой стратегии и позволит получить с ее помощью прибыль. Основная идея оптимизации вполне понятна. Но реализовать ее правильно, без полного понимания всех аспектов оптимизации, почти невозможно.

В практическом смысле, оптимизация — это процесс вычисления показателей большого числа различных тестов данной торговой системы на одном и том же отрезке ценовых данных. Тесты отличаются друг от друга, поскольку каждый из них использует разный набор значений оптимизируемых переменных модели (то есть, предмет теста). Небольшой набор лучших моделей выбирается из этой большой группы различных тестовых результатов по определенным критериям. Если и оптимизация, и указанный процесс отбора выполнены с должным вниманием ко всем соответствующим правилам, лучшими моделями будут те, которые обеспечивают максимальный потенциал прибыли в реальной торговле.