Данная книга – это классика мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к осмысленному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Определение: Торговый риск — это та минимальная величина капитала, подвергаемая риску в долгосрочной перспективе, позволяющая торговать столько времени, сколько необходимо для реализации потенциала прибыли. Торговый риск может касаться как отдельного рынка, так и портфеля в целом. Есть разные способы определения величины рискового капитала, необходимого для торговли по конкретной системе. Тремя наиболее важными из них являются максимальная серия проигрышей (maximum losing run), максимальное проседание счета и величина гарантийного депозита.

Определение: Максимальная серия проигрышей — это серия проигрышных сделок, имеющая наибольшую долларовую стоимость.

Определение: Максимальное проседание — это наибольшее проседание счета, измеряемое от предыдущего максимума счета до образования нового максимума.

Определение: Требуемый капитал — это сумма максимального проседания, маржи и фактора безопасности, необходимая для прибыльной торговли по системе. Подробно это будет обсуждаться в Главе 10, «Оценка реального трейдинга».