Книга Р. Пардо – это классика мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к осмысленному трейдингу, опирающемуся на изощренное оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Есть формула для вычисления статистической ошибки. Этот статистический показатель несет полезную информацию относительно адекватности размера торговой выборки. Чем больше торговая выборка, тем меньше стандартная ошибка. Стандартная ошибка вычисляется по следующей формуле:

где N — размер выборки. Стандартная ошибка говорит нам о степени точности наших результатов. Например, если средний выигрыш составляет $200 при стандартной ошибке 25%, то на самом деле средний выигрыш равен $200+/-25%. Другими словами, наш средний выигрыш скорее всего окажется в интервале $150-$250. Во имя консерватизма допускаем, что средний выигрыш окажется равным $150.

Рассмотрим три примера вычисления стандартной ошибки при разных размерах торговой выборки (10, 30 и 100 сделок):

В случае выборки из 10 сделок стандартная ошибка равна примерно 30%. Подставляя это значение в предыдущую формулу, диапазон точности среднего выигрыша составит $200+/-30%, или от $140 до $260. Выборка из 30 сделок имеет стандартную ошибку 18%. Интервал точности среднего выигрыша при этом составит $200+/-18%, или от $164 до $236. Выборка из 100 сделок имеет стандартную ошибку 10%. Интервал точности в этом случае равен $200+/-10%, или от $180 до $220. На этих примерах видно, что чем больше размер торговой выборки, тем меньше стандартная ошибка, а значит — тем более надежны результаты тестирования.