Книга Р. Пардо – это классика мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к прибыльному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Объем тестовой выборки оказывает большое влияние на другую область, крайне важную для правильного тестирования. Объем выборки должен быть достаточно большим, позволяющим системе генерировать статистически значимую выборку сделок. Выборка из одной сделки определенно не является значимой, в то время как выборка из 50 или более сделок будет, как правило, адекватной. Тем не менее, ограничения, накладываемые торговой системой, или ограничения на доступ к данным могут иногда вынуждать принимать решения на основе выборки менее чем из 30 сделок. В таком случае аналитик должен оценивать каждую из остальных категорий с повышенной осторожностью.

Здесь полезно руководствоваться формулой стандартной ошибки. Следующие четыре примера показывают слишком маленькую выборку, выборку из 50, 100 и 300 элементов:

Стандартная ошибка = 1/квадратный корень из размера выборки.

Скорость торговли у разных систем разная. Например, долгосрочная торговая система, торгующая, скажем, от 2 до 4 раз в год, для получения 50 сделок потребует очень много данных. Кроме того, она будет содержать индикаторы, использующие много степеней свободы, и будет привносить много пусковых расходов. Наоборот, краткосрочной системе, торгующей дважды в неделю, для генерации 50 сделок потребуется меньше данных, она будет использовать гораздо меньше степеней свободы и будет иметь незначительные пусковые расходы данных.