Книга Р. Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» является классикой мирового трейдинга: это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к прибыльному трейдингу, опирающемуся на оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Чтобы подняться на более высокую ступень сложности системы, к правилам входа могут быть применены фильтры. Фильтры — это прочие рыночные факты или индикаторы, запрашиваемые для определения целесообразности принятия входного сигнала, выдаваемого первичными правилами входа.

Определение: Правило входного фильтра на основе дополнительной информации принимает или отклоняет сигнал на вход, выданный первичными входными правилами. Отдельный простой фильтр может быть применен к основному правилу входа. Например, если сегодняшнее закрытие выше вчерашнего, то сигналы на покупку следует принимать. Можно использовать и отдельный сложный фильтр. Например, если сегодняшние закрытие, максимум и минимум соответственно выше вчерашних, то сигналы на покупку следует принимать. Можно использовать как систему простых фильтров, так и систему сложных фильтров. Основная цель входного фильтра — повысить общую точность входов торговой системы. Это сокращает риск на сделку, а также частоту торговли. Злоупотребление фильтрами может устранить весь риск, запретив все сделки.

Ограничений на тип, сложность или разнообразие входных фильтров нет. Для иллюстрации ниже перечислены несколько примеров. Принимайте сигнал к покупке (фильтры на сигнал к продаже противоположны), если справедливо любое из следующих условий:

1. Индекс относительной силы ниже 30.
2. Индекс относительной силы уже был ниже 30, и сейчас снова ниже 30.
3. Сегодняшний максимум выше вчерашнего.
4. Последний сигнал на покупку был прибыльным.
5. Сегодняшняя цена закрытия выше чем цена закрытия 20 дней назад на 10.00 пунктов.
6. Сегодняшнее закрытие находится в верхней трети дневного диапазона.

Более того, можно использовать любую комбинацию этих фильтров. Несмотря на то что увеличение числа фильтров часто бывает плодотворным, при этом катастрофически возрастает сложность тестирования подобных систем. Кроме того, по мере увеличения числа фильтров повышается вероятность подстройки. Абсурдной крайностью была бы, например, «очень» настроенная модель, у которой на каждый день был бы свой фильтр. Такая подстроенная модель может показывать фантастическую прибыль при тестировании и случайные, непредсказуемые результаты в реальной торговле.