Установки для форвардного теста
Форвардный тест — это двухшаговый процесс: первый шаг — оптимизация, второй — тестирование значений параметров топ-модели. Для форвардного теста необходимы диапазоны сканирования переменных, размер оптимизационного окна и размер торгового или тестового окна.
Размер оптимизационного окна определяется:
• доступностью данных;
• типом торговой системы;
• темпом торговли;
• релевантностью данных;
• долговечностью оптимизации.
Более того, размер оптимизационного окна может быть подобран эмпирически, путем проведения нескольких форвардных тестов посредством оптимизационных окон разного размера.
|
Другие факторы влияют на то, как долго можно будет торговать данной моделью до реоптимизации, или насколько большим должно быть торговое или тестовое окно. Эти факторы — последовательно изменяемые волатильность и свинги, сила и частота трендовых изменений, полнота модели.
Теоретически, если бы рыночные условия никогда не отличались от условий оптимизационного окна, повторная оптимизация модели вообще никогда бы не потребовалась. Однако на практике, с помощью модели, протестированной на двухлетних данных, можно торговать от трех до шести месяцев. Модель, построенная на данных за один год, может работать от одного до двух месяцев. Модель, построенная по шестимесячным данным, может оставаться работоспособной две-четыре недели. Форвардное торговое окно должно составлять приблизительно от 10% до 20% оптимизационного окна.
|