Книга Р. Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» – это классика мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к осмысленному трейдингу, опирающемуся на изощренное оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Один из способов защиты неактуализированной прибыли — просто забирать торговую прибыль, как только был достигнут или превышен определенный порог прибыли. Такой порог называется целью по прибыли (profit target). Цели по прибыли устанавливаются с помощью ОВ-приказов (OB, or better — выполнить по цене или лучше).

Определение: Долларовая цель по прибыли — это безусловный выход с прибылью в точке, стоящей выше или ниже цены входа на определенную денежную величину. Включение в торговую систему цели по прибыли представляет собой агрессивный метод управления прибылью. Его преимущество в том, что как только прибыль получена, она сразу фиксируется. Следовательно, эта прибыль не может быть потеряна. Недостаток данного метода в том, что если рынок продолжает уверенно двигаться дальше цели по прибыли, вы упускаете этот потенциал дополнительной прибыли.

Здесь возможны компромиссы. Некоторые торговые системы, применяющие цели по прибыли, менее прибыльны, но дают более высокий процент выигрышных сделок, чем системы без целей по прибыли. Иногда у таких систем ниже риск на сделку и общий риск, а эффективность системы в целом может быть более стабильной. Выбор здесь снова зависит от предпочтений трейдера в отношении риска. Не на все системы фиксация прибыли влияет положительно. Прежде чем решить, насколько это выгодно, необходимо вычислить изменение и риска, и дохода.

Например, рассмотрим цель $1,000 (где $1,000 есть 2.00 пункта), и длинную позицию по 350. Цель на продажу для этой длинной позиции составляет 352 (350.00 + 2.00 = 352.00). Такой ОВ-приказ на продажу выставляется одновременно с открытием длинной позиции по правилу входа для данной системы. Если в дальнейшем цена движется в направлении, благоприятном для нашей новой позиции, и достигает цели, то торговая система выходит из позиции с прибылью $1,000 минус комиссионные и проскальзывание. Но еще один плюс целевых ордеров в том, что у ОВ-приказов не может быть проскальзывания. Цель на покупку для короткой позиции противоположна цели на продажу для длинной позиции.