«Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» – это классика мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к осмысленному и прибыльному трейдингу, опирающемуся на изощренное оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Использование отдельного контракта (например, Декабрьского 1991 года фьючерса на живой скот) сопряжено с двумя основными проблемами: он конечен и неточно отражает типичные для большинства трейдеров торговые предпочтения. Поскольку большинство трейдеров используют только наиболее активные контракты, имитация торговли, использующая данные за январь 1991 года для Декабрьского 1991 года фьючерсного контракта, будет неточной. На Рисунке 4-2 показан Декабрьский 1991 года фьючерс с 02.01.1991 по 19.12.1991.

Протяженность имитации торговли должна составлять как минимум пять лет. А поскольку Декабрьский фьючерс на живой скот торгуется всего примерно 18 месяцев, он не может быть использован для полноценного тестирования. По этим двум причинам использование отдельных ценовых контрактов проблематично.