Книга Р. Пардо – это классика мирового трейдинга: это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к прибыльному трейдингу, опирающемуся на изощренное оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Следующий шаг — определить минимальное число лет ценовой истории для каждого рынка, на котором вы будете тестировать торговую модель. Чем оно больше, тем лучше. Десять лет ценовых данных для одного рынка обеспечивают очень хороший тест. Пять лет — это минимум, позволяющий получить приемлемый объем торговой выборки и некоторый набор типов рынка. В отобранных данных должно быть хотя бы по одному бычьему, медвежьему и боковому рынку.

Первый вопрос, на который необходимо ответить — достаточно ли доступных данных для целей тестирования. В случае фьючерсов на S&P — не достаточно. Торговля ими началась в 1983 году. Тем, кто стремится быть максимально педантичным, можно взять спотовые цены S&P за те годы, когда фьючерсы на S&P еще не торговались. Для девяти остальных элементов корзины данные существуют.

Если вы хотите провести тест на периоде 20 лет, следует исключить из корзины все финансовые фьючерсы, торговля которыми началась лишь в середине 1970-х. Следовательно, количество тестируемых данных связано с их доступностью. Структура и метод тестирования должны разрабатываться с учетом этих ограничений. Если для долгосрочного теста по фьючерсам на S&P требуются данные до 1983 года, для этого периоды вы можете использовать данные по наличному индексу S&P. В следующей таблице представлены данные по ценам фьючерсов, доступные через систему Technical Tools: