Книга Р. Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» является классикой мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к прибыльному трейдингу, опирающемуся на изощренное оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Мультирыночный мультипериодный тест — это распространение проверки эффективности на другие рынки и другие исторические данные (См. Рис. 6-8). Тест выполняется на одном наборе отобранных параметров модели, на множестве различных рынков и на разных исторических периодах для каждого рынка. Цель мультирыночного мультипериодного теста — получить предварительное представление об устойчивости модели и более широкий взгляд на ее прибыльность, чем на предыдущих тестах.

Тест торговой модели на множестве различных рынков предполагает, что торговая модель задумывалась как модель для многих рынков. Безусловно, существуют валидные торговые модели, предназначенные для работы на конкретных рынках. В этом случае необходимо выполнить мультипериодный тест, а мультирыночный следует игнорировать.

Если торговая модель является моделью для любого рынка, то лучше всего выбрать 10 рынков, в достаточной степени отличных друг от друга. Выбор S&P500, Индекса NYSE и Индекса Major Market представляет собой слабую диверсификацию. По той же причине следовало бы отказаться от выбора для данной стадии тестирования швейцарского франка, немецкой марки и японской йены.