Книга Р. Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» является классикой мирового трейдинга: это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к осмысленному и прибыльному трейдингу, опирающемуся на изощренное оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Проверка результатов определит устойчивость модели. Рассмотрим первую строку Табл. 7-1. Начиная с Ряда 1, топ-модель, найденная в оптимизационном окне 1 (июль 1982-июнь 1986) показала прибыль $47,390, проседание $6,175 и отношение доход/риск 7.7 ($47,390/$6,175=7.7). Это хорошие результаты, основанные на внутренней проверке оптимизации, но необходимо еще больше.

Как эта конкретная модель работает в форвардном анализе? Колонка форвардных прибыли и убытка в Ряду 1 показывает прибыль $20,265. Это прибыль, полученная топ-моделью за первые 6 месяцев постоптимизационной торговли (с июля 1986 по декабрь 1986), следующие за 48-месячным оптимизационным окном. Результат снова хороший. Но все же этот результат мог быть удачей.

Каждая строка этой таблицы представляет ту же информацию для 8 дополнительных оптимизаций и 8 дополнительных форвардных тестов, охватывающих еще 4 года торговли. Все 9 результатов постоптимизационной торговли оказались прибыльными. Обшая чистая прибыль равна $151,105. Данная торговая модель сделала деньги в 100% постоптимизационных тестовых окон. Этот результат весьма убедителен.

Что еще более важно, торговая модель работала. Что означает слово «работала» в данном контексте? Оно означает, что модель делала деньги на данных, которых она никогда не видела. Оно также означает, что модель делала деньги в течение 9 последовательных 6-месячных периодов беспрецедентной волатильности и изменениях рынка. Эту модель можно считать устойчивой.