Книга Р. Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем» – это классика мирового трейдинга. Это путь от неуверенности, бессистемности, расшатанных нервов, изматывающих стрессов к прибыльному трейдингу, опирающемуся на изощренное оружие, которым оснащает себя каждый трейдер – Успешную Торговую Систему.

Как указывалось в предыдущих разделах, форвардная эффективность (WFE) измеряет постоптимизационную эффективность относительно оптимизационной. WFE — это отношение средних годовых форвардных чистых прибыли и убытка к средним годовым оптимизационным чистым прибыли и убытку.

Она вычисляется следующим образом. Средние годовые прибыль и убыток за девять 48-месячных оптимизационных периодов равны $20,945 ($745,040/36 лет = $20,945). В среднем эта модель в течение оптимизации приносила прибыль $20,945 за год.

Средняя годовая прибыль за девять 6-месячных форвардных периодов составляет $33,579 ($151,105/4,5 года = $33,579). В среднем эта модель принесла форвардную или постоптимизационную прибыль, равную 160% ($33,579/$20,945=160%) от оптимизационной прибыли. Другими словами, если модель дает $10,000 в год в течение оптимизации, можно ожидать, что она даст примерно $16,000 ($10,000x1.6=$ 16,000) годовой прибыли в реальном времени.

Каков риск?

Среднее максимальное проседание в течение оптимизации было $10,521 при максимуму $16,865 и минимуме $6,175. Опыт показывает, что модель, постоптимизационное проседание которой превышает 150% оптимизационного проседания, дает повод для беспокойства. Следовательно, один из показателей риска — это среднее оптимизационное проседание, умноженное на 1,5, или $15,782. Это число более значимое, потому что оно основано на результатах 9 различных оптимизаций, охватывающих девять разных периодов истории.

Второй и, возможно, еще более значимый критерий риска указан перечнем отношений риск/доход оптимизационных окон. Он демонстрирует среднее отношение доход/риск, равное 8.1, при максимуме 12.6 и минимуме 6.0.