Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что успешная торговля на финансовых рынках всегда основана на использовании торговых систем (ТС). Поэтому в данной книге подробным образом рассматриваются основные правила построения торговых систем, основанных на техническом анализе. Кроме того, речь пойдет об основных вопросах, которые возникают при создании успешных ТС.

Самое важное в нашей с вами работе — выводы. Все ради них мы стараемся и все ради них делаем. А выводы у нас следующие: несмотря на то что в исследовании использовались «грубые», необработанные системы на основе дивергенции цены и индикатора, были получены весьма впечатляющие выводы. Ниже приведена итоговая таблица с суммарными данными по всем валютам и всем индикаторам.

Глядя на таблицу, можно сказать, что при всех допущениях и ограничениях, возникающих при работе на реальном рынке, возможно падение показателей в районе 10%, но даже после этого результаты исследования весьма заманчивы.

Во всех трех вариантах количество сигналов с положительным результатом значительно превышает количество убыточ ных сигналов. А это говорит о практической значимости методов торговли, основанных на дивергенции, и возможности создания на их основе работоспособных прибыльных торговых систем.

Проведенные оценки дохода от работы торговой системы вместе с оговоренными условиями по размеру начального капитала дают возможность получать стабильную прибыль. А использование дополнительных условий по ограничению возможных убытков позволяет использовать дивергенции наряду с другими методами торговли.

К недостаткам же данного метода можно отнести частоту появления дивергенции (до 4 раз в месяц). Данный факт ограничивает ее использование в краткосрочных финансовых операциях в качестве основного источника сигналов открытия позиции. Запоминаем.

Сравнивая между собой осцилляторы, можно сказать, что приблизительно при одинаковом количестве сделок наибольшую доходность показал стохастический осциллятор, а наименьшую — осциллятор Уильямса. При тестировании рынков был заметен рост «подвижности» индикаторов от наименее «подвижного» RSI к наиболее «подвижному» Williams %R. Так же эта «изменчивость» может быть замечена при рассмотрении графиков дивергенции, где можно проследить реакцию всех трех осцилляторов на сравнительно одинаковые по величине колебания цены.

Также получены два практически значимых вывода о том, что расстояние между экстремумами, формирующими дивергенцию в большинстве (90%) случаев не превышает 12 часов — любая дивергенция формируется за половину суток. Дивергенция, которая формируется за более длительный срок, скорее всего, должна рассматриваться не на часовых, а на дневных свечках.