В настоящее время уже ни у кого нет сомнений в том, что успешная торговля на финансовых рынках обычно основывается на использовании торговых систем (ТС). Поэтому в данной книге подробным образом рассматриваются основные правила построения торговых систем, основанных на техническом анализе. Кроме того, речь пойдет о некоторых вопросах, которые возникают при создании успешных ТС.

А вот, к примеру, стохастика. При исследовании дивергенции цены со стохастическим осциллятором нами использовались стандартные параметры 5 и 3 с сигнальными линиями на уровне 30% и 70%. А также рассматривалась главная (быстрая) %К линия.

Были использованы те же правила, как и для индекса силы со смещением уровней сигнальных линий до 30% и 70%.

Основная проблема при тестировании связана с тем, что экстремумы стохастики не всегда совпадают с экстремумами цены по времени. Обычно второй экстремум стохастики запаздывал на 1-3 часа от экстремума цены. И это при нашей работе. Для того чтобы не увеличивать количество параметров, описывающих дивергенции, было решено в качестве параметра разноса экстремумов во времени использовать разнос цены. В таких случаях величина ценового движения рассчитывалась с момента формирования второго пика на графике стохастического осциллятора.

Нами были построены графики зависимости величины тренда от времени, цены и продолжительности тренда.

Относительно стохастики можно выдвинуть аналогичное RSI предположение, что типичная длина дивергенции не превышает 15 часов или даже: с высокой степенью точности (90%) расстояние между пиками не превышает половины суток (12 часов). Рассматривая графики зависимости дохода от продолжительности тренда (рис. 5.2.1-5.2.3), можно сказать, что типичная продолжительность тренда не превышает 36 часов, а те редкие отклонения в длительности обусловлены открытием позиции в пятницу и переносом ее до понедельника следующей недели.

Посчитаем количество «плохих» сделок с использованием (без использования) 30-пипсового барьера.

EUR - 25(15), CHF - 16(12),JPY - 14(10), GBP - 9(3) в % от общего числа сделок. Прибыль от работы на всех четырех инструментах составила 13636 пунктов. Количество сигналов дивергенции, усредненное по всем рынкам, — 40. Средний доход от сделки: EUR — 53 пункта.

CHF - 94 пункта, JPY - 101 пункт, GBP - 101 пункт. Как и в случае с RSI, установка стоп-лосса на уровне 50 пунктов уменьшает убытки (например, на евро с 690 пунктов до 350).