Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что успешная торговля на финансовых рынках всегда основана на использовании торговых систем (ТС). Поэтому здесь подробно рассматриваются основные правила построения торговых систем, основанных на техническом анализе. Кроме того, речь пойдет о некоторых вопросах, которые возникают при создании успешных ТС.

Для начала выясним, чем удачливый человек отличается от неудачника. Все очень просто. Неудачник думает так: «Хорошо бы было, если...». Человек же успешный думает: «А что будет, если...». Поэтому мы, успешные люди, будем думать «Что будет, если...», согласны? Прежде всего нам нужны правила, следящие за тем, как бы сгладить кривую доходности. Лучший способ разбогатеть — богатеть стабильно. Хорошо сказано, правда? Если ваша работа приносит доход регулярно, если у вас не бывает «авралов», отсутствует необходимость срочно привлечь средства — все это позволяет работать спокойнее. А спокойствие — наш тайный козырь: пусть другие дергаются, как козы на веревках, а мы в сторонке посидим, семечки пощелкаем. Хотя ценность сглаженной кривой доходности даже не только в этом. Если вы работаете успешно, то рано или поздно встает вопрос о реинвестировании прибыли. Это достаточно опасный момент, и чем более сглажена ваша кривая доходности, тем более безболезненно он проходит.

Другой элемент — контроль риска. Под контролем риска обычно понимают процент капитала, который вы подвергаете риску на отдельной сделке. Звучит заумно, но стоит один раз привыкнуть, и без этого уже будет не обойтись. Но вернемся лучше к риску. Он, как известно, благородное дело. Именно тогда, когда начнем разумно рисковать, потечет в наших жилах благородная кровь, и станем мы все голубых кровей... впрочем, последнее подождет.

Наш риск ограничивается с помощью ордера стоп-лосс. Но лучше заранее подумать еще немного: а стоит ли на риск вообще идти? Если риск слишком велик, то вы можете просто не вступать в такую сделку. Делов-то. Также ко вниманию нужно принимать моменты, связанные с объемом используемого в сделках капитала; они становятся значимыми, если трейдер хочет свести риск к совсем разумному минимуму или если он работает на большом количестве рынков одновременно.

Диверсификация портфеля как раз представляет собой торговлю на разных рынках одновременно. Тут уместно вспомнить такую народную мудрость, как «Разделяй и властвуй!». Таким образом, можно эффективно использовать многие выгодные моменты сразу и не отходя от кассы. К примеру, можно с пользой пережидать периоды застоя на каких-то из своих обычных рынков. Можно страховаться от потерь на одних рынках прибылями на других. Однако если рынки сильно коррелируют между собой, то их использование диверсификацией портфеля не является. Вы просто как бы увеличиваете лот на одном из этих зависимых рынков. Далее соответственно увеличиваете свои риски и делаете кривую доходности менее сглаженной. А в это время ваша работа становится более ритмичной и спокойной просто потому, что выводы на обоих рынках почти одинаковы. Или не очень спокойной. Хорошо, когда, желая в ответственный момент совершить какое-нибудь безумство, уже замахиваешься и!... думаешь, что лучше подождать. Куда время и силы потратить, найти не проблема; можно в деревне кур попугать. Тоже ведь занятие, и все лучше, чем самому потом на рынке бешеных быков пугаться и от стай медведей утикать.

А еще один нюанс в том, что практически все валютные рынки сильно коррелируют между собой и поэтому (о ужас, о ужас!) не могут быть использованы для диверсификации портфеля.