В настоящее время уже ни у кого нет сомнений в том, что успешная торговля на финансовых рынках всегда основана на использовании торговых систем (ТС). Поэтому здесь подробно рассмотрены правила построения торговых систем, основанных на техническом анализе. Кроме того, речь пойдет об основных вопросах, которые возникают при создании прибыльных ТС.

Как мы уже изволили упоминать, скользящее среднее (показатель среднего движения курса, moving avarage, MA) показывает среднее значение данных за определенный период времени.

Вы наверняка помните, что существует несколько видов этого индикатора, связанных с методом его вычисления. Напомним лишний раз:

• простое скользящее среднее (линейный показатель среднего движения курса);
• взвешенное скользящее среднее (Weighted MA, WMA) отличается от простого тем, что каждой из цен рассматриваемого промежутка придается «вес», уменьшающийся к концу промежутка;
• экспоненциальное среднее (ЕМА) отличается тем, что оно учитывает цены предыдущего периода, а не только того отрезка, который задан при установке периода;
• адаптивное среднее. Это среднее учитывает волатильность цены, и с учетом этого автоматически изменяется период усреднения.

Ко всему прочему у этого индикатора есть параметры:

• период усреднения;
• метод вычисления;
• значение цены — позволяет выбрать, относительно какого из значений цены интервала рассчитывается скользящее среднее, обычно его считают относительно цены закрытия (Close), но можно построить среднее по ценам Open, High, Low или по средней цене интервала.

Для среднего также можно задать Сдвиг по оси X, чтобы сместить график среднего относительно графика данных.