Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что успешная торговля на финансовых рынках всегда основывается на использовании торговых систем (ТС). Поэтому в данной книге подробным образом рассмотрены правила построения торговых систем, основанных на техническом анализе. Кроме того, речь пойдет о некоторых вопросах, которые возникают при создании успешных ТС.

Да-да, придется вам это сообщить: до сих пор не был найден золотой Грааль... Увы и ах! Столько людей ищут, ищут и все не найдут. Да ладно, расслабьтесь. Ну не нашел никто до сих пор оптимальное количество правил, ну и ладно. Вы-то лучше знаете, сколько вам необходимо правил. Совсем забыли — под правилами мы будем понимать, во-первых, некоторые условия, которые должны присутствовать, чтобы вы совершили какие-то действия, и, во-вторых, некоторые действия, которые должны вами совершаться, если возникли упомянутые выше условия. Конечно, вы осознаете, что система, построенная на одном правиле, вряд ли хорошая. Инфузорию-туфельку из простейших молоко давать не научишь. С другой стороны, если правил будет «тьма» (много то есть), то тоска зеленая нападет: конечно же, разбираться в таком количестве правил радости не прибавляет, только путаница одна. А из-за этого снижается вероятность сделки (читай, вероятность получения прибыли). На будущее вот вам жизненный закон: когда количество задействованных переменных превышает некоторое число (прямо скажем, большое), достоверность прогноза будет падать.

Тут уместно вспомнить некоторые факты из жизни замечательных людей: к примеру, обратите внимание на похождения господина Т. Чанда, технического аналитика индусского происхождения, что в Америке проживает. Так он не поленился и провел исследования масштабные, да про принципы построения торговых систем. Само исследование чрезвычайно сложное и разуму недоступное, да, слава богу, и ненадобное, приводить мы его в подробностях не будем. Обратим лучше наши прекрасные очи к полученным выводам. Согласно им, родимым, получается, что при увеличении количества правил количество сделок падает. Это происходит не оттого, что сегодня обещали магнитную бурю и голова разболелась. Причина в том, что слишком мало ситуаций на рынке будут отвечать сочетанию все новых и новых правил — конечно, на всех угодить могут только определенные девушки. В этом смысле каждое новое правило действует как еще один фильтр, сквозь который «проходят» не все сделки. Да и это еще не все прелести жизни. Еще для работы по этим правилам потребуется большее количество данных. К тому же при увеличении количества правил прибыльность системы сначала растет (имеется в виду, что правила разумные), а затем начинает снижаться по причине того, что из-за большого количества правил падает количество сделок.

Напоследок — еще один интересный факт. Есть такой параметр — Максимально Нарастающий Убыток (MIDD — Maximum Intraday Drawdown). Он обозначает самую большую финансовую яму, в которую попадала наша система, причем за весь известный нам период работы, — чувствуете, как весело звучит? Так вот, при увеличении количества правил MIDD тоже вначале растет — видимо, сказывается та самая падающая достоверность прогноза. Затем, с падением числа сделок, нарастающий убыток тоже начинает падать, но медленнее, чем общий выигрыш. Отсюда животрепещущий вывод: пытаясь новыми изощренными правилами отсеять неудачные сделки, не пропустите и удачные тоже. Именно поэтому увеличение количества правил (усложнение системы) к достижению вами своей цели, увы, не приведет.