В настоящее время уже никто не сомневается в том, что успешная торговля на финансовых рынках всегда основана на использовании торговых систем (ТС). Поэтому здесь подробно рассмотрены основные правила построения торговых систем, основанных на техническом анализе. Кроме того, речь пойдет о некоторых вопросах, которые возникают при создании таких торговых систем.

Как вы уже поняли, работа на валютных или фондовых рынках может дать хорошие результаты только при наличии торговой системы. Так что же это такое, торговая система, спросите вы? И мы ответим, торговая система — это набор правил для совершения сделок, на которые вы сваливаете всю свою ответственность за итоги работы. Вот такое простое определение, для начала. Итак, у нас есть правила, и именно с их помощью принимается решение об открытии или закрытии позиций. При наличии системы мы не ерзаем в возбужденном состоянии на стуле и обычно даже не принимаем таблетки от головной боли.

Торговая система включает в себя некий набор правил, согласно которым выполняются следующие действия:

• открытие длинной позиции;
• закрытие длинной позиции;
• открытие короткой позиции;
• закрытие короткой позиции.

Иметь некий набор правил недостаточно, нужно еще, чтобы они были четко сформулированы, да так, чтобы их можно было записать в виде алгоритма для автоматической работы на рынке. Образно говоря, хотелось бы устроить себе конвейер, который будет всю работу делать за нас. А мы, один раз долго и упорно подумав над правилами, как думают порой в Госдуме, пользовались бы ими снова и снова. Правда, надо понимать, что ничто не стоит на месте, и по мере приобретения опыта и новых знаний система будет изменяться. Однако необходимо заметить, что все решения об изменении торговой системы надо принимать при отсутствии открытых позиций. По-хорошему торговать по системе можно только тогда, когда ты искренне веришь в свои методы, цель и понимание методов ее достижения должны гореть изнутри неугасающим огоньком. Именно для этого необходимо создать свою торговую систему. Прежде всего надо определиться в своих торговых предпочтениях и желаниях. Первый вопрос должен быть: чего я хочу? А дальше — как я это хочу сделать? И что должно в итоге получиться? Эффективная система для одного может оказаться совершенно неприемлемой для другого. Существует бесчисленное количество элементов торговой системы, где вступают в игру персональные предпочтения. Наиболее явное различие — периодичность нахождения в рынке. Можно любить бешеную активность по количеству сделок и ненавидеть надолго «зависать» в рынке, а можно, наоборот, любить постоянно находиться в рынке, плавно передвигая хвостом и меняя лишь направление в зависимости от его движений.

Для того чтобы заменить одну торговую систему другой, более эффективной, мы должны выработать критерий для сравнения систем, то есть важно, по каким параметрам мы будем определять, подходит нам система или нет. Многие первым делом скажут, что главный параметр — величина прибыли, которая ляжет нам в карман и останется там надолго. Да, денежки — это великолепно, но, к сожалению, не единственно возможный критерий. И чаще всего (особенно при работе в реальных условиях) — не самый лучший. Допустим, в качестве критерия выбираем вероятность получения убытка. Да, иногда, знаете ли, и от этого надо страховаться. Ставим критерий получения убытка не больше определенной величины, а при этом прибыль должна быть не меньше заданной величины. В итоге получаем, что чем меньше вероятность убытка, тем лучше система. Ну, разумеется, существует множество и других критериев, которые вы выберете в ходе накопления опыта. Мы говорим о тех временах, когда вы начнете чувствовать дыхание рынка и регулировать его...

Но о будущем поговорим позже! Сегодня мы ведем речь о том, как создать великое чудо — свою личную торговую систему!

1. Чем торгуем? Для какой валюты или ценной бумаги предназначена ваша система? Да, многие авторы пишут, что уж их-то система самая лучшая и ею можно пользоваться, где только возможно. Ага, если не добежите, так согреетесь... Согреться — это, конечно, хорошо, но что делать, когда это стоит вам денег, и больших? Задавать себе много вопросов: на каком именно рынке и с какими именно валютами работал данный автор? Когда это было, не ледниковый ли период он упоминал? С какими вообще деньгами он работал?...«А-а, оказывается, все это срабатывало на рынке ценных бумаг, и вообще, они были выпущены компьютерными компаниями... Что же вы раньше не сказали?!» Но господа! Незнание законов от ответственности, как правило, не освобождает! Поэтому в здравом рассудке (пока он еще есть, потом уже будет некогда за ним следить) и твердой памяти торжественно клянемся, что для каждого рынка будем сами создавать новую торговую систему или хотя бы корректировать старую.

2. На что будем в первую очередь ориентироваться — на технический анализ или фундаментальный? В принципе опять-таки дело вашего личного предпочтения. Конечно, принято считать, что фундаментальный анализ лучше использовать при работе на долгосрочных рынках (от 1 месяца и более), а вот, мол, технический анализ — только на коротких. Да, это правда. Только помните одно: если вам удобно, чтобы индикаторы за годовой период считали по методам технического анализа и, главное, вам этого удается добиться, тогда вперед и с песней. И нечего слушать рекомендации старших товарищей. Они — другие люди! Все утверждения вы просто обязаны проверить на собственном опыте, пока у вас не выработается собственное видение успешной торговли.

3. Как долго будем работать? Какие временные интервалы лучше подходят для создаваемой системы? В меню имеются часовые, дневные.... Или желаете что-нибудь оригинальное?

4. Решив, какой временной интервал нам по душе, определяем, какими индикаторами будем их удобрять, чтобы поднялись всходы будущих денежных доходов. Важно понимать, что различные индикаторы подходят только под определенные ситуации, рынки и предметы торговли. Будьте особенно внимательны при их выборе, иначе всходы так и не станут доходами.

5. Следующий важный вопрос: как система будет работать — по тренду, против тренда или в канале. Надо учесть, что работать против тренда (на откатах) очень опасно, и обычно опытные трейдеры против тренда не работают. Но есть и такие личности, как, например, Виктор Ниддерхофер. Их отличительной чертой является стремление идти против основной массы. Как в мультфильме: «Все — «За!», а Баба Яга — против!» Можно, естественно, вообразить себя таким же крупным профессионалом и радостно пообещать соотечественникам и родне, что рынок должен повернуться и вот тогда-а-а.... Услышат ли вас на небесах, вот в чем вопрос. (Тем не менее желаем, чтобы побольше таких Викторов родилось после этих строк.) Вот.... А можно работать и по тренду. Благодарное, знаете ли, занятие идти со всеми в ногу, а еще лучше чуть-чуть впереди планеты всей. Скажите нам лучше, что надо делать, когда не можешь остановить движение? Ситуация вполне распространенная... Ха-ха, неправильно. Нужно его возглавить! То есть делать шаги, пока все стоят и прислушиваются к тому, не выпрыгнет ли из-за угла «Рынок — пожиратель депозитов».

6. Итак, мы знаем, куда мы хотим идти, теперь следует правильно определить, что с собой взять в дорогу. В том, как определять тренд, нам должны помочь все инструменты и знания, что успели в ваших головах накопиться за время, которое мы провели над умными книгами. А в них было немало советов по этой части...

7. Будут ли использоваться фигуры технического анализа? И если будут, то какие именно? Может, ограничимся фундаментальным арсеналом?

8. Будем ли мы использовать комбинации свечей (какие и как именно), а может быть, милее взору крестики-нолики? Ну, знаете, есть такая веселая игра... Впрочем, нет, это же способ изображения цены!

9. Каким лотом вы намереваетесь работать? Собираетесь ли вы его менять по ходу торгов или же предпочтете работать с одной и той же величиной лота? Будут ли допускаться добавление, частичное закрытие или переворот и при каких условиях? Главное, не переборщить с допущениями, а то ведь можно стать похожим на флигель, который меняет направление от малейшего дуновения ветра.

10. Еще один важный вопрос: по каким правилам открывать и закрывать позиции? Какие конкретные критерии будут использоваться для вхождения в рынок или для выхода из него? Когда лучше открывать позиции? Когда эффективнее их закрыть?

11. Отсюда — следующий вопрос. Какие критерии выхода из позиции подходят для вас: временные (например, через 20 дней или после окончания торговой сессии), по мере получения определенной прибыли или какие-то другие?

12. Сколько времени вы предпочитаете держать позицию?

13. Конечно, это еще не весь перечень вопросов. Вот вам еще один: будут ли использоваться ордера (в частности, stop-loss) или они не стоят нашего драгоценного внимания? Кстати, когда вы будете искать ответ на этот вопрос, подумайте, а есть ли у вас лишние деньги, чтобы брать на себя риск работы без ордеров...

14. Какой величины будет stop-loss? Застраховаться от потерь чрезвычайно важно. Да, на рынках многие получают огромные и не очень, но прибыли, а другая часть ровно столько же теряет. Сколько прибавилось в одном месте, столько же убавилось в другом. Главное, чтобы не в нашем кошельке. Stop-loss достаточно эффективно позволяет контролировать процесс изымания рынком денег из вашего кошелька, так что уж постарайтесь обратить на него внимание. С вашего позволения, дальше мы будем писать сие святое для каждого трейдера имя по-русски — «стоп-лосс» (так его склонять легче...).

15. И напоследок вопрос такой: собираетесь ли вы пользоваться мудростью и опытом комментаторов? Нет, не тех, которые в таком темпе комментируют матчи, что из их скороговорки ничего извлечь невозможно, кроме долгожданного «гол». Мы имеем в виду комментаторов иного рода, которые советуют всем без ограничений «делать это и не делать этого, а то в данной ситуации начнется цейтнот», или сообщают, что «сегодня на нашей и других улицах просто праздник какой-то» — вот такой строгий и умный у нас комментатор. В момент выбора вспомните следующее: они комментируют, а деньгами рискуете вы.

Все приведенные вопросы, конечно, далеко не полный возможный перечень вопросов, на которые необходимо ответить. Прочие появятся позднее, уже после обкатки собственной торговой системы. Главное, определяться в своих ожиданиях и понимании того, как именно вы можете достичь своих целей. По ходу дела стоит определить, что за тип личности у вас. На первый взгляд это кажется не очень существенным, но это только на первый взгляд. Поясняем на примере мужчин. Условно разделим их на самокаты, мотоциклы и танки. Самокаты — это те, которые, пока их не пнете, не покатятся. Мотоциклы в некоторой степени самостоятельны, в некоторой — нет. Танки же привыкли идти напролом, и ничто не способно их остановить. Трейдер с его торговой системой — аналогичное явление. Важно определиться, что нужно для того, чтобы дела шли удачно: нужны ли дополнительные стимулы, поддержка или же побольше стоп-лосс, чтобы не уехать совсем далеко. С женщинами классификация намного проще. Как правило, женщины есть двух типов: те, которые любят чувствовать себя как за каменной стеной, и те, кому все равно, есть эта стена или ее нет. Постройте себе каменную стену или же разрушьте ее, если она мешает. Одним словом, выбирайте и тщательно примеряйте все вещи на себя. Так же стоит поступать и при выборе торговой системы — пока она не будет соответствовать вашему личному настрою, ни за что не соглашайтесь с ней работать, даже если того требует любимый муж. Трейдеру важно иметь душевное спокойствие и комфортное самочувствие на непростых валютных рынках. Как этого спокойствия достигнуть и какими методами, мы подробно рассмотрим в данном пособии.