Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что успешная торговля на финансовых рынках обычно основывается на использовании торговых систем (ТС). Поэтому здесь подробным образом рассматриваются правила построения торговых систем, основанных на техническом анализе. Кроме того, речь пойдет о некоторых вопросах, которые возникают при создании прибыльных ТС.
Индикатор RAVI
Предыдущий индикатор, конечно, замечательный со всех сторон, но он не один в этом безумном мире. Еще интересной личностью, на наш взгляд, является индикатор, введенный Т.Чандом — RAVI {Range Action Verification Index). Он построен на другом принципе, нежели ADX, зато тоже трендовый, как нам надо. Чанд предлагает 13-недельную SMA (SMA — простая скользящая средняя) как основу индикатора. Она представляет квартальные (3 месяца = 65 рабочих дней) настроения рыночных масс по поводу стоимости, иногда правда и без повода забот хватает, но об этом не будем сейчас вздыхать. Лучше изучим его хорошенько. Короткая средняя составляет 10% от длинной и равна округленно семи. Отлично. Запишем этот индикатор в
следующем виде:
RAVI - 100 х (SMA (7) - SMA (65))/SMA (65).
Т. Чанд настоятельно рекомендует следующие справочные линии для индикатора: +/-0>3% либо +/-0,1% (в зависимости от рынка). Рекомендации выполняем так, что при пересечении индикатором верхней справочной линии вверх будем считать, что начался тренд вверх. И наоборот, при пересечении индикатором нижней справочной линии вниз, считается, что начался тренд вниз. Но и это еще не все, как вы своевременно догадались: тренд вверх считается сохраняющимся, пока линия RAVI продолжает расти. Тренд вниз соответственно — пока RAVI продолжает падать. Вроде бы все ясно как в погожий летний день. Согласны? Впрочем, как только индикатор разворачивается к нулевой линии, начинаем нервно считать, что тренд прекратился и начался канал. Правда, индикатор-то может вновь взять, подлец, и развернуться, не войдя в промежуток между справочными линиями. И на это есть управа — будем считать, что тренд возобновился.
Сам по себе предложенный индикатор так прост, что проще некуда. Проще только начальная математика, да и то — в школе. К тому же данный индикатор почти идентичен Ценовому Осциллятору и MACD. Зачем тогда им пользоваться, спросите вы? И мы будем только рады этому вопросу. Во-первых, потому что вы это спросили. Если спрашиваете, то значит, в ваших краях идет активная работа. А во-вторых, потому что надо прояснить ситуацию. Так вот, уникальным во всех этих бесчисленных расчетах является использование показателя схождения-расхождения курса в качестве трендового указателя. Именно он, молодец, обращает наше внимание на расхождение, а не на пересечение средних, что и требовалось доказать.
Кстати, взглянем на метод построения ADX более пристально. В первый же момент можно отметить, что этот индикатор имеет два сглаживания, в то время как RAVI имеет одно сглаживание. И это же делает индикатор RAVI более чутким, по сравнению с ADX! Плюс ко всему, с указанными значениями RAVI раньше предупреждает о начале и об окончании тренда, нежели восемнадцатидневный ADX. Оля-ля, такие интересные открытия — да за миг! Сколько всего, удивительного и неожиданного можно осознать за миг... Впрочем, лирика подождет. Лучше посмотрим на рис. 1.8.5, где приведен график RAVI для часовых свечей швейцарского франка. Справочные линии проведены на уровне ±0.3%.
Отлично видно, что когда RAVI расположен между сигнальными линиями — рынок находится в боковом тренде. Вот такой интересный пример.
