Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что успешная торговля на финансовых рынках всегда основывается на использовании торговых систем (ТС). Поэтому в данной книге подробно рассмотрены правила построения торговых систем, основанных на техническом анализе. Кроме того, речь пойдет об основных вопросах, которые возникают при создании таких ТС.

Вопрос не настолько идиотский, как можно подумать сразу. Его актуальность заключается в том, что человек любит мечтать. Всякий мечтает поймать удачу за хвост (вернее, конец старого тренда = начало нового), а затем неожиданно открыться в противоход существующему движению, чтобы извлечь сказочные прибыли. И эта практика весьма распространена. Да-да, все брокеры об этом мечтают, спят и видят во сне. Отсюда вывод: валютный рынок — это страна мечтаний. Вернее, мечтательная страна. Точнее, страна, где только и делают, что мечтают. Ладно, помечтали, полетали в облаках и спустимся в кожаное кресло — работать. В другой части мы разберем достаточно здравую систему, как раз пытающуюся воплотить в жизнь нашу мечту на достаточно реалистических основаниях (на основе полос Боллинджера). А в этой части мы без всякой агитации просто приведем сухие, но вопиющие данных статистики обычных антитрендовых стратегий из книги Tushar S Chande... Будет, о-го-го, очень страшное кино.

Приведем вам отрывки из жизни настоящих брокеров. Такие, знаете ли, суровые факты из жизни и борьбы с вредителями цен. Для разгона взяли дневные графики по семи различным рынкам за период в шесть лет. Затем порешили, что первая стратегия будет заключаться в продаже при попадании стохастики в зону выше 80% и в покупке — при попадании в зону ниже 20%. А в итоге на шести рынках из семи эта стратегия за шесть лет работы принесла убытки. Такие вот неутешительные результаты, плохая была стратегия.

В качестве второй стратегии использовался простой метод пересечения двух средних. «Все гениальное — просто», — вспомнили наконец брокеры. И решили, что трендовым сигналом для покупки будет момент, когда короткая средняя пересекает длинную снизу вверх, а для продажи — сверху вниз. В конечном счете антитрендовым сигналом считались пересечения в противоположных направлениях. Еще один маленький штришок: стопы не использовались. Самый замечательный момент был в том, что условие закрытия позиции в одну сторону являлось одновременно и условием открытия позиции в противоположную сторону. Такая вот хитрая идея открытия и закрытия позиций.

Итак, условия оговорены. Приступим к непосредственной игре. Выяснилось, что при отслеживании пересечений недельной (5-дневной) и месячной (20-дневной) средних трендовая и антитрендовая стратегии показали отрицательный результат по всем рынкам. Правда, в среднем убыток при игре по трендовым сигналам был в пять раз меньше, чем по антитрендовым, а MIDD — аж в полтора раза меньше. Впечатляет? Их тоже впечатлило. Да так, что в шоковом состоянии ходили три дня и три ночи... Шутка. Только два дня.

Далее решили следить за пересечениями семидневной и пятидесятидневной средних при игре по трендовым сигналам. И, что самое интересное, была получена прибыль на всех рынках. По антитрендовым сигналам — на всех рынках убыток. MIDD при игре по трендовым сигналам в среднем был в четыре раза меньше (!), чем по антитрендовым. Вот что значит сила статистики, а также четкой и достоверной информации.

Хотя наши исследования на этом не закончились. Раз решив закончить это дело, мы твердо придерживались намеченной цели. Западная народная мудрость гласит: «Если вам достался лимон — сделайте из него лимонад». Вот и мы делаем изо всех сил шипящий напиток. Нам хотелось иметь внутридневную торговлю на рынке Forex. Для этого исследовались графики по японской йене, английскому фунту, швейцарскому франку и евро. Эти исследования ясно показали преимущество работы по тренду. Ура-ура, наконец-то что-то определенное, а то все бесперспективняк какой-то. Более подробно результаты этих исследований приведены в главе «Параметры осцилляторов на внутридневном рынке FOREX». Там мы порадуемся вместе достигнутыми результатами.

Результатами надо пользоваться — пользуйтесь нашими, пока не подоспели ваши собственные, несомненно, более удачливые. Мы предлагаем при работе в основном использовать трендоследующие системы. Мы предлагаем — вы выбираете. Только извольте понимать, что в основе любой методики лежат определенные постулаты — предположения, выраженные более-менее явно и немного больше осознанные автором. Мы всегда можем их вычленить и соответственно проверить их реалистичность и достоверность. Идеи следовать за трендоследующими системами таковы.

1. Рынки ровно ходят вверх-вниз, как маятник у старинных часов. Тренд длится долго. Настоящий тренд — не однодневное явление, он проявляет себя долго и упорно.

2. Закрытие временного интервала (дня, часа) с другой стороны средней сигнализирует о смене тренда. Внимание! Просыпаемся и бежим активно творить.

3. У рынков нет больших противотрендовых размахов. Главное, понять, разворот ли это либо так — блажь одна, трендовская.

4. Цена не уходит слишком далеко от своей средней. Средняя цена, конечно, не является наиболее достоверной. Но надо же с чем-нибудь сравнивать.

5. Ложных сигналов немного и они не влекут больших убытков. Правда ведь, приятно данное предположение осознавать?

6. Тренды длятся неделями и месяцами. Как мы уже объясняли выше, такие вещи происходят постепенно: чинно, благородно, все как у порядочных людей.

7. Рынки находятся преимущественно в трендах. Этот факт тоже необходим для нашей системы. Поэтому берем с собой и его.

Уф, как тяжело предполагать, причем так много. Конечно, когда включаешь слишком много предположений и условий, можно и в небытие уйти. Да только выйти из комы вам поможет реальность окружающего мира. Не даст, знаете ли, помечтать дольше положенного. Приходится смотреть в оба глаза или даже в четыре. А видим мы, что:

1. Рынки часто находятся в торговых каналах с малым размахом, цена часто пересекает среднюю, и получается много не очень больших убытков. Да, малоприятный, но факт. Хорошо хоть, убытки небольшие.

2. Существуют большие размахи в доходности, так как модель «отдает назад» большую долю профита, когда тренд меняется. Размах в доходности нам сильно не нужен. Нам бы стабильности... Но поди объясни это размаху... И раз есть размах, и раз он большой, то о своих бесшабашных действиях нам необходимо серьезно подумать.

3. Система нуждается в довольно больших стопах, чтобы не упустить те 5% сделок, которые приносят основную прибыль. Надо, так надо. Сделаем большие стопы, раз того требует партия, тьфу, система. Тоже своего рода партия. Иногда начинаешь задумываться, а кто кому служит.... И не сразу находишь однозначный ответ. Я — ей. Нет! Она — мне! И хорошо ведь служит, однако...

4. Система часто генерирует сигналы на покупку на краю сильного движения вверх, а также — сигналы на продажу на краю сильного движения вниз. Поэтому стоп может быть выбит коротким, но энергичным антитрендовым движением. Чтобы этого не произошло, будем всю ночь караул держать.

Ну что, запугали вас отрицательными моментами? Только вопрос и крутится в голове: что же хорошего во всем этом? А то-то, что и хорошее в этом есть! Есть достоинства следующего калибра.

1. Вы гарантированно войдете в игру в направлении главного тренда, когда он наконец возникнет. Гарантии — вещь серьезная, только на них одна надежда. Надежда — наш компас земной...

2. Следующим огромным достоинством является то, что система приносит прибыли на множестве рынков. Плюс ко всему и на множестве временных интервалов от шести месяцев до пяти лет.

3. Система обычно определенна; ее правила легко понять и им следовать. Легкость и ясность прежде всего. Будем людьми ясными до тошноты, чтобы никаких там выдумок в виде снизошедшего озарения и недавно отрывшегося у подруги третьего глаза.

4. Хорошо определяются параметры контроля риска. Любить экстрим не запрещается, даже полезно будет. Поскольку только истинный искатель приключений способен оставаться на грани риска и благоразумия, ему мы желаем всего хорошего и держать, так сказать, руку на пульсе, а риск — на контроле.

5. На основе этой системы можно разработать другие системы, в которых основные недостатки сглажены. Например, более точно определять условия открытия или закрытия позиции, когда цена находится в канале с малым размахом, если вам так уж хочется плескаться в лягушатнике.

Впрочем, обратите особое внимание на последний пункт. Именно в результате разработки на основе трендоследующих систем более точных правил открытия и закрытия позиций мы получаем самые удачные торговые системы. И никаких мелководий, только надежный берег океана. Ах, океан, давно ты нас ждешь, давно зовешь и манишь своими необъятными просторами и синей глубиной. Ветер нежно треплет волосы, яркое солнце слепит глаза. Яхта сверкает и переливается на фоне чудесного восхода. О, приключения, ждите меня, и я приду!...