В книге Э.Наймана представлены все основные элементы успешного трейдинга: распознавание и интерпретация тенденций, определение фундаментальной основы возникновения тренда, трейдинг по осцилляторам, уровни как точки опоры для разумного и прибыльного трейдинга, экономические и математические теории изменения рыночных цен и т.п.

Рынок идет за объемами.

Если цена снижается или растет с объемами, то, скорее всего, эта динамика снижения или роста соответственно продолжится.

Движение без объемов обычно быстро заканчивается. Такую динамику можно сравнить с постройкой дома без фундамента.

Для этих правил есть одно очень важное дополнение: пиковые объемы могут сопровождать разворот движения. Это объясняется тем, что объемы могут расти как за счет покупателей, так и за счет продавцов.

Например, на падающем тренде мы видим пиковый рост объемов. Это может означать:

— рынок «сорвал» ордера, а значит, понесется дальше вниз, или
— начали активную скупку покупатели. Обнаружив, что рынок дальше не идет, а интересующие ценовые уровни уже достигнуты, покупатели отдали распоряжение на покупку.

Показатели объема в чистом виде на круглосуточном рынке FOREX отсутствуют. Мы только знаем, что минимальная сумма одной сделки эквивалентна не менее 5 млн долл.

Но в этом есть и свое преимущество. Мы избавляемся от влияния единичных сделок на большие суммы, которые, как правило, проводятся по нестандартным (только приближенным к рыночным) курсам. Тем более что именно количество сделок дает нам более-менее полную картину настроений на рынке, ведь одна сделка это не только 5 млн долл., но и один голос за данное движение цен.

Таким образом, наблюдая за количеством сделок как суррогатом показателя объема, мы присутствуем на голосовании, где все голоса равны независимо от количества акций (суммы сделки) им принадлежащих.

Для биржевых товаров (валютный срочный рынок, фондовый рынок, товарный рынок и т.д.) показатели объема сделок приводятся в двух разрезах:

— количество купленных и проданных контрактов в течение одной (текущей или прошедшей) биржевой сессии;
— показатель общего количества открытых контрактов на конец дня (условное название «открытый интерес» — open interest).