Роберт Дил занимается обучением трейдеров более 10 лет, являясь президентом школы трейдеров в Южной Калифорнии. В книге «Стратегии дэйтрейдера в электронной торговле» он показывает, как выжить и преуспеть в дэйтрейдинге. Автор развеивает опасные для Вашего благосостояния заблуждения относительно дэйтрейдинга и раскрывает некоторые секреты специальной психологической закалки.

На рисунке 6.13 показан экран Level //акции Gillette, которая торгуется на NYSE. В данный момент времени бумага демонстрирует хорошие шансы стать кандидатом для высоковероятной короткой продажи. На рынке наблюдается верхний тик, поэтому сделка выполнима. Короткая продажа данной акции была осуществлена в 12:11.

Стратегия, которая подсказала это решение, основана на технических факторах. Первое: пятиминутный график показывает, что по акции возник параболический пробег, сформировав округлую вершину чуть ниже 42 1/2. В этой точке казалось, что акция потеряла моментум. Если бы Gillette упала до 17-периодной ЕМА или ниже, то отношение доходности к риску стало бы приемлемым. 15-минутный график тоже показывал бар с очень небольшим интервалом между максимумом и минимумом, который находился чуть ниже $42 1/2.

Кроме того, Gillette имела сильный уровень поддержки $41 3/4. S&P 500 в это время выглядел слабым и стал разворачиваться вниз через несколько секунд после того, как была занята короткая позиция. На рисунке 6.14 показан экран Level //сразу после того, как короткая позиция оказалась покрыта. Сделка была закрыта (откуплена акция) по $42 13/16, а через несколько секунд Gillette начала обратный подъем к сопротивлению на уровне $42.

На рисунке 6.15 показан пятиминутный график акции Gillette. Легко увидеть, что параболический пробег начинается чуть раньше 11:30 утра. Конфигурация округлой вершины появляется между 11:35 и 11:45, после чего следует пересечение 7-периодной ЕМА и последующее пересечение 17-периодной ЕМА. На рисунке 6.16 приведен 15-минутный график Gillette. Отметьте данный параболический пробег и диапазон ценового бара на вершине. Это подтвердило возможность разворота.

Игра с удвоением

Всегда, когда вы занимаете короткую позицию в рамках дня, вам следует знать все области поддержки, способные вызвать разворот акции из тренда, направленного вниз. Если поддержка ниже точки вашего входа и на уровне или вблизи круглых чисел, то иногда появляется следующая возможность. Я называю это игрой на удвоение.

Когда вы находитесь в короткой позиции по 500 акциям и чувствуете уверенность, что бумага на самом деле сменит тренд на заранее предопределенном уровне, то можете разместить лимитный приказ на покупку 1000 акций. 500 бумаг, составляющие вашу короткую позицию, окажутся покрыты, прибыль при этом будет зафиксирована, и вы автоматически уходите на 500 акций в лонг. Теперь эти 500 акций будут катиться на отскоке тренда до тех пор, пока он продолжается. Если вы ошиблись и акция продолжает идти вниз, просто закройте свою длинную позицию. Я использую эту технику в многочисленных ситуациях с отличными результатами. Уточните у своего электронного брокера, можете ли вы прибегать к этой тактике. Политика компании в этом вопросе обусловлена принятыми процедурами. Например, компания приняла решение размещать стоп-ордера только в Nasdaq.

На рисунке 6.17 показан пятиминутный график Ноте Depot после короткой продажи этой акции по $66 1/4. Вы находитесь в отличном тренде вниз, который длится до тех пор, пока акция не достигла $65 1/2. Когда у бумаги замедляется нисходящий моментум на уровне $65 5/8, вы размещаете лимитный приказ на покупку 1000 акций по $65 1/2. На уровне $65 1/2 цена стабилизируется, после чего начинает расти. Вы покрыли свою короткую позицию в 500 акций, сняв прибыль, и автоматически ушли в лонг на 500 бумаг по $65 1/2. По мере того, как тренд стабилизировался выше 7- и 17-периодной EMA, S&P 500 вошла в нисходящий тренд. Акция стала немного снижаться. Вы продаете Ноте Depot по $65 15/16, дважды снимая прибыль с одной бумаги. Теперь можете искать другую высоковероятную сделку.

Линии коррекции Фибоначчи

Фибоначчи — математик, живший в Италии в XIII веке. Современные трейдеры каждый день выражают ему свою признательность, используя линии Фибоначчи для предсказания ценовых уровней поддержки и разворота. Прежде чем занимать длинную или короткую позицию, я настоятельно рекомендую вам в процессе фильтрации определять не только уровни поддержки и сопротивления, но и линии Фибоначчи. Очень часто цена начинает подъем от линий Фибоначчи или прорываться через них вниз.

Когда они совпадают с областями поддержки или сопротивления, то становятся важными точками, от которых цена движется в том или ином направлении. На рисунке 6.18 показаны линии Фибоначчи на дневном графике. Помните, где и на каком ценовом уровне цены вы сталкиваетесь с линиями Фибоначчи. Если ваша торговля протекает в рамках дня, то не забывайте, на какой цене они находятся. На рисунке 6.18 линии коррекции Фибоначчи были вычислены на основе измерения расстояния между точками 1 и 2. Большинство программных продуктов по техническому анализу позволяет делать такие вычисления. Помните, на уровне линий Фибоначчи или рядом с ними цена обычно двигается в определенном направлении.

В главах с 1 по 6 вы изучили статистическую и техническую информацию о трейдинге. К сожалению, этого недостаточно, чтобы стать преуспевающим игроком. Все приемы в мире бесполезны, если вы не умеете контролировать свое эмоциональное поведение. В главе 7 мы поговорим о новой ступени эволюции в трейдинге. Вы поймете, как нужно тренироваться, чтобы добиться такого уровня контроля и концентрации, о котором вы и не подозревали. Глава 7 - это ключ, который раскроет ваш потенциал трейдера и распахнет перед вами дверь к недоступным ранее результатам.

Следующая глава призывает вас понять и осмыслить, что ваш потенциал скрыт не в технологии, а в биомеханической подготовке.