Р. Дил занимается обучением трейдеров более 10 лет, являясь президентом школы трейдеров в Южной Калифорнии. В своей книге «Стратегии дэйтрейдера в электронной торговле» он показывает, как выжить и преуспеть в дэйтрейдинге. Автор развеивает опасные заблуждения относительно дэйтрейдинга и раскрывает секреты специальной психологической закалки.

Лишь три—пять сделок будут иметь отношение доходности к риску, равное 2,5 или больше. Приняв три за самое приемлемое число, можно вывести оптимальное максимальное количество сделок в день, неделю, месяц или год. Каждый торговый интервал должен дать в день три гарантированные сделки. Следовательно, максимальное количество сложится из трех сделок, умноженных на число реально-временных окон торговли, то есть на три, что будет равно девяти. Если вы — дэйтрейдер, то, по определению, должны остаться "в деньгах" к концу дня. В данном примере максимальное число сделок составит 18, учитывая и покупки, и продажи. Если в день оно больше 18-ти, то с полной уверенностью можно сказать: вы не торгуете, а играете в азартные игры. Наиболее прибыльно работающие краткосрочные трейдеры совершают ежедневно от десяти до двадцати (не более) сделок, открывающих новые позиции. Их оптимальное максимальное число равно двадцати. Оптимум же количества торговых интервалов, за которыми можно успешно наблюдать одновременно, зависит от способности человека концентрироваться и быстро реагировать. Изучение проблемы времени и действия показывает, что для большинства людей отследить более чем три позиции за один раз практически невозможно.

Одна сделка в одно время

Когда в течение дня вы ведете в реальном времени три потенциальные сделки, то ожидаете, что одна из них подаст наилучший сигнал на вхождение в рынок. Войдя в сделку по ценной бумаге "А", оставайтесь с ней. Если акция "В" подает сильный сигнал на вхождение и вообще выглядит гораздо более выгодной, выходите из первой сделки и забирайте прибыль. Не делайте ошибку, открывая несколько позиций в одно и то же время. Находясь в открытой позиции, вам необходима 100-процентная концентрация на этой сделке. Невозможно одновременно управлять более чем одной позицией и при этом быстро реагировать на изменение рыночной динамики. Несмотря на то, что компьютер подает вам сигналы предупреждения, а ваше "Я" нахваливает вашу молниеносную реакцию, не поддавайтесь самообману. Наиболее распространенная ошибка, которую трейдеры допускают с завидной регулярностью, состоит в том, что они жадничают и занимают множество позиций, тем самым распыляя свою концентрацию. Но самым злостным и безответственным является трейдер, входящий в длинную позицию по одной акции и осуществляющий короткую продажу другой. Любая прибыль, полученная им на первой позиции, будет уничтожена убытком по второй.

Если вы большую часть времени размениваетесь, убыточными окажутся оба варианта. Помните, что реально сделать деньги только на одной позиции в данный момент времени.

Сколько сделок следует рассматривать трейдеру, который стремится к высокой вероятности выигрыша и большой прибыльности, если он использует более консервативный подход? Какое количество сделок означают чрезмерно активную торговлю? Давайте рассмотрим, как ответы на эти вопросы влияют на краткосрочную торговлю.

Нормативные показатели

Даже если вы в состоянии проводить от десяти до двадцати сделок в день, это не значит, что вам надо входить в любую торговлю. «Каждый день не является торговым днем» с точки зрения отношения доходности к риску. Следует выбирать сделки, которые дают наилучшие сигналы и обладают наивысшим потенциалом прибыли.

Очевидно, что какие-то дни окажутся удачнее других. Порою и вы будете находиться не в лучшей физической или эмоциональной форме. Несмотря на желание торговать, исходите из интересов своего торгового счета и не играйте в те дни, когда вы не готовы к этому на 100 процентов. Числа в таблице 3.1 предполагают, что у вас есть только три сделки, отвечающие условию высокой вероятности успеха в избранном временном цикле, и эти числа отражают лишь открывающие покупки. Глядя на них, можно определить, что дэйтрейдеру следует иметь 30 гарантированных высокоприбыльных сделок в неделю, микротрендовому трейдеру — 3 сделки в неделю, а позиционному трейдеру — 3 сделки в месяц. Сравните с этим свою торговую статистику и результаты. Если вы превышаете месячные и годовые нормативные показатели, то форсируете свой трейдинг, и почти наверняка ваши результаты подтверждают это высоким процентом убытков.

Удвойте эти числа, чтобы они учитывали обе стороны сделки: покупку и продажу. Например, если вы совершаете три сделки в день и закрываете все позиции к концу дня, то количество сделок будет равно двенадцати (6x2=12). Большинство преуспевающих краткосрочных трейдеров торгуют в рамках этих частотных масштабов. Если объем торгов меньше, чем предлагают нормативные показатели, то у вас, по всей вероятности, преобладают слабые результаты. Вы очень осторожны и боитесь убытков. Это нормально, если вы новичок, но через год-два реальной торговли вам пора выходить на указанные параметры.